トレード試行回数・勝率・確度が収束に及ぼす影響【Q&A】
いつも拝見しています。
たけしさんに質問したいこどかあります。
現在デモトレで特訓中なのですが、自分の手法に期待値がある場合、何回くらいの取引回数で結果が収束すると思われますか？？
A いつも見て頂きありがとうございます。
一言に「収束」、と言っても、
どれくらいの勝率でトレードしているのか？
どれくらいの範囲、つまり誤差何％の収束なのか？
によるので、一概に答えは出せません。
1円のズレも無く収束する確率…というのであれば、収束確率は0％ですからね。
勝率は高ければ高いほど、少ない試行回数で収束はしやすくなるし、試行回数も多ければ多いほど収束しやすくなります。
また、収束範囲の確度を上げれば上げるほど、誤差は大きくなります。
確率理論上の計算ですが、
勝率50％を1000回試行すれば、99％の確率で、勝率は45.9～54.1％に収束します。
勝率50％を2000回試行すれば、99％の確率で、勝率は47.2～52.9％に収束します。
勝率25％を1000回試行すれば、99％の確率で、勝率は21.5～28.5％に収束します。
勝率25％を2000回試行すれば、99％の確率で、勝率は22.5～27.5％に収束します。
勝率50％を1000回試行すれば、90％の確率で、勝率は47.4～52.6％に収束します。
勝率50％を2000回試行すれば、90％の確率で、勝率は48.1～51.8％に収束します。
上記の差は試行回数・勝率・確度による差になります。
ただし、これは確率理論上の話です。
FXでは相場環境によって、同じトレードスタイルでは確率理論以外の波が発生します。
基本的に、トレンドフォローであれば、トレンド環境では勝ちやすくなるし、レンジ環境では勝ちにくいですよね。
たとえ環境認識が出来て、その相場環境に合ったトレードが出来ていたとしても、何かしら確率理論以外の波は発生しますから、単純に理論通りの収束確率になるとは考えにくいというわけです。
ただし、このような確率理論は収束値の参考にはなると思いますので、どうなると収束しやすくなるのか…？
というのは覚えておいた方が良いでしょうね。