2016年2月18日(木) FXノウハウ4

Q&AR倍数と勝率・トレード1回あたりの期待値計算【Q&A】

Q たけしさんの平均利確と損切りが損切りのが大きいのはあえて勝率をあげるためにしてるのですか?

どのサイトでもR倍数って名前でしたっけ?

損切りと利確幅は1:1以上に利確を設定しなければいければいけないと多くのサイトでみるのですがたけしさんはどのようにお考えですか?

A R倍数は損切り額に対する利益の値ですね。

R倍数=(利確平均)÷(損切平均)
で、1以上になれば利確幅の方が大きく、1以下であれば損切り幅の方が多いいわけです。

ただし、利益幅の方が大きくなければいけないというのは違います。

実際は、これに勝率が関わってくるからですね。

例えば、利確平均が10,000円、損切平均が20,000円だったとしても、勝率が70%であれば期待値的には+1,000円になります。

逆に、利確平均が20,000円、損切平均が10,000円だったとしても、勝率が30%であれば期待値的には-1,000円になってしまいます。

つまり、利確幅が大きくても勝率が極端に低ければ期待値はマイナスになってしまうし、利確幅が小さくても勝率が高ければ期待値プラスになる事もあるという事ですね。

トレード1回あたり期待値の算出方法は

トレード1回の期待値=(平均利確×勝率%)-(平均損切×(1-勝率%))

になります。

大事なのは、利確や損切りのバランスではなく、期待値的にプラスになるかどうかというわけです。

R倍数はリスクに対しての利確の大きさを表しますが、勝率も含めて期待値を出す事に最も意味があるという事ですね。

また、勝率も加味したR倍数として、期待R倍数も出すようにするといいでしょう。

期待R倍数=(トレード1回の期待値)÷(平均損切り)
になります。

1回の損切に対してど、何倍の利益が出ているかの目安になりますね。

ちなみに2016年現在までの自分のデータとしては、

勝率 64.0%
平均利確 71,508円
平均損切 81,763円
トレード1回あたりの収支(仮期待値) 16,399円
R倍数 0.87
期待R倍数 0.20

損切り幅の方が大きいですが、1回の損切りに対して0.2倍の純利益が出ています。

問題は損切り幅の大小ではありません。

R倍数が小さくても大きくても勝てる人はいるので、利確幅を1:1以上にしなければいけない…とは考えないですね。

それはつまり、損切りするべき所で損切りしているか、利確するべき所で利確をしているかに付きます。

自分も勝率を上げるために利確幅を小さくしているというよりかは、利確タイミングをいくつか絞った上で、最も結果が出るであろう考えた値がそこだった…と。
そして、結果的に利確幅が小さくなってしまった…というだけなんですよね。

損切り幅や利確幅のバランスなどを気にし過ぎていると、根拠のあるトレードから離れて行ってしまうので、注意が必要だと思います。

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4 つの投稿コメント “R倍数と勝率・トレード1回あたりの期待値計算【Q&A】”

  1. たか より:

    解答ありがとうございます\(^^)/

    たけしさんの考え方がとても参考になりました、

    その勝率の事なんですが、仮にスキルを磨きエントリーポイントが上達するとした場合

    70%を100%にするより

    30%を70%にするほうが現実味がある気がするのですがどうなんですか?

    そもそも利確と損切りは根拠のもとでやる前提でなるべく二倍になるまで引き付けて入るってイメージですが

    二倍利確幅を取って勝率も厳選して上げてこうなんて話がそもそも無理だって話なんですよね?

    • たけし より:

      んー、勝率が高ければ良いってわけではないので、何とも言えないですね。
      損切りしなければ勝率100%近くまで持って行けるので。

      勝率に関係するのは、エントリーポイントよりも利食いタイミングが大きいですね。

      二倍利確幅取るまで引き付けるってイメージは自分は無いですね。
      たとえエントリータイムングが遅れて利確幅が少なくても、入る根拠があれば入ります。

  2. たか より:

    連投申し訳ないです

    そもそもエントリールールはある程度固まって勝率と利幅の平均が期待値があるってなったら、変えずに淡々とやるべきなんですかね?

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